Sous la supervision de Jaco Van der Walt, Directeur général et chef mondial, Placements et recherche quantitative, l’équipe Placements quantitatifs de RBC compte des membres à Toronto et à Vancouver, au Canada. Elle est composée de professionnels des placements possédant un large éventail de compétences, qui se spécialisent dans la recherche quantitative et la gestion de portefeuille. Nous analysons d’importantes quantités de données concernant de nombreux indicateurs de placement, en appliquant de manière systématique et rigoureuse une approche exclusive d’élaboration des facteurs et de modélisation du risque. Nos portefeuilles sont conçus de façon à optimiser le profil risque-rendement, à l’aide d’études empiriques.
Notre processus
- Notre méthode de placement se fonde sur l’analyse factorielle des sociétés. Elle est à la fois rigoureuse et reproductible. Nous tenons aussi compte des prévisions relatives aux actions, aux secteurs et aux pays pour optimiser les portefeuilles.
- Nous utilisons des modèles quantitatifs de notre cru pour élaborer des portefeuilles axés sur la production de rendements excédentaires réguliers à long terme.
Évoluer de façon réfléchie
Dans cette vidéo, nous présentons les progrès de l’équipe Placements quantitatifs RBC, dans trois domaines particuliers :
- la manière dont nous combinons l’humain et la machine change, grâce aux innovations du côté des données alternatives et de l’apprentissage automatique
- notre processus de placement intègre désormais les considérations sociales, environnementales et de gouvernance
- l’ingénierie de portefeuille a encore gagné en importance, afin que nous puissions peaufiner nos processus de placement avec rigueur.
Gestion de portefeuille
L’équipe de gestion de portefeuille collabore étroitement avec le bureau de négociation pour mettre efficacement en œuvre les décisions de placement provenant de nos modèles quantitatifs.
- Elle œuvre en première ligne, surveille constamment et en temps réel le rendement de nos fonds et est à l’affût des renseignements qui ne sont pas intégrés dans nos modèles, mais ont une incidence sur le cours des actions, comme les activités de fusion et d’acquisition, et pouvant exiger d’elle qu’elle prenne des mesures pour contrôler le risque.
- Elle évalue notamment le rendement de nos fonds et vérifie si les mesures mises en œuvre produisent les résultats escomptés, en se servant des outils exclusifs qui ont été mis au point à l’interne.
Recherche
La recherche est un élément clé de notre travail. Nous nous engageons à améliorer continuellement nos modèles quantitatifs, qui se situent au cœur de notre processus et sont le fruit de nos profondes réflexions.
- L’équipe de recherche a pour rôle d’élaborer, d’améliorer et d’évaluer continuellement ces modèles, de vérifier leur configuration et de tester les nouvelles idées pouvant améliorer les résultats de placement.
- Toute l’équipe quantitative participe à la conception des nouvelles idées. Celles-ci sont soigneusement évaluées et classées par ordre de priorité pour que notre recherche soit axée sur l’action et ait un impact.
- L’équipe prend constamment part à l’élaboration de nouveaux outils et utilise de nouvelles méthodes pour améliorer nos modèles exécutables et évaluer leur rendement.
Systèmes
Tout comme nos modèles, nos systèmes sont faits sur mesure. La technologie fait partie intégrante de l’investissement quantitatif et nous comptons une équipe de développeurs spécialisés chargée d’entretenir et d’améliorer nos systèmes exclusifs.
- Elle opérationnalise également les outils et les tableaux de bord conçus par notre équipe de recherche.
- Nous améliorons nos systèmes en vue d’en faire un laboratoire virtuel pour la recherche accélérée, pleinement intégré à la plateforme de gestion des portefeuilles soumis à l’analyse quantitative.
Bénéficiez d’un processus quantitatif et de modèles quantitatifs exclusifs qui visent à procurer des rendements positifs réguliers et peu volatils à long terme.
Nos fonds à faible volatilité peuvent convenir aux investisseurs prudents en quête de diversification, de revenu et d’un rendement modéré.